Alonso dù mới chỉ chân ướt chân ráo sang Đức trong Hè 2014 nhưng đã ngay lập tức đóng vai trò thủ lĩnh lối chơi của đội bóng hùng mạnh Bayern. Tài năng của tiền vệ người Tây Ban Nha được thể hiện ngay ở trận đấu đầu tiên với Schalke (1-1), dù anh thậm chí còn chưa... tập buổi nào với các đồng đội mới. Đó là trận đấu mà Alonso đã có 91 lần chạm bóng (nhiều thứ 2 Bayern), có 1 pha cản phá ngay trên vạch vôi và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.

Kể từ đó, Alonso đã trở thành một cầu thủ chủ chốt ở Bayern. Theo thống kê, trung bình 90 phút có mặt trên sân, Alonso là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất Bundesliga với 138 lần mỗi trận. Riêng ở trận đấu với Cologne tại vòng 6, tiền vệ 32 tuổi này đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 213 lần chạm bóng. 

Không chỉ gây ấn tượng với số lần chạm bóng mà Alonso còn mang đến cho Bayern sự thanh thoát trong lối chơi với những đường chuyền dài mở bóng đã là thương hiệu của tiền vệ này. Ngoài ra, Alonso cũng giúp Bayern có thêm những giải pháp mới ở những tình huống cố định mà bàn thắng từ quả phả trực tiếp vào lưới Bremen (Bayern thắng 6-0) là minh chứng. Với Alonso, Bayern đã có thêm một thủ lĩnh mới ở giữa sân, anh cùng Lahm (đội trưởng) và Schweinsteiger (đội phó) trở thành những đầu tàu của đội bóng.